Moving Average Atr

A faixa média verdadeira (ATR) A faixa verdadeira média foi introduzida por J. Welles Wilder em seu livro de 1978, Novos conceitos em sistemas de comércio técnico. O ATR é explicado em maior detalhe na faixa média verdadeira. A Wilder desenvolveu uma tendência de seguimento da Volatility Stops com base na faixa verdadeira média, que posteriormente evoluiu para as Estações de Tração Média True Range. Mas estes têm dois grandes pontos fracos: as paradas movem-se para baixo durante uma tendência ascendente, se o alcance médio verdadeiro for alargado. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. Com demasiada frequência, os comerciantes são interrompidos antecipadamente quando seguem uma tendência e desejam voltar a entrar na mesma direção do seu comércio anterior. As bandas True Range reais abordam essas duas fraquezas. Paradas apenas movem-se na direção da tendência e não assumam que a tendência se inverteu quando o preço cruza o nível de paragem. Os sinais são usados ​​para saídas: saia de uma posição longa quando o preço cruza abaixo da faixa média média mais baixa. Saia de uma posição curta quando o preço cruza acima da faixa de faixa média verdadeira superior. Embora não convencional, as bandas podem ser usadas para sinalizar entradas quando usadas em conjunto com um filtro de tendências. Uma cruz da banda oposta também pode ser usada como um sinal para proteger seus lucros. O índice RJ CRB Commodities Index, no final de 2008, é exibido com as bandas Average True Range (21 dias, 3xATR, preço de fechamento) e a média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência. Passe o mouse sobre os títulos do gráfico para exibir os sinais comerciais. Vá curto S quando o preço for fechado abaixo da média móvel exponencial de 63 dias e da banda baixa Sair X quando o preço se fechar acima da banda superior Vá curto S quando o preço se fechar abaixo da faixa inferior Sair X quando o preço fecha acima da banda superior Vá curto S quando O preço fecha abaixo da faixa inferior Sair X quando o preço fecha acima da faixa superior. Não são tomadas posições longas quando o preço está abaixo da média móvel exponencial de 63 dias, nem posições curtas quando acima da média móvel exponencial de 63 dias. Existem duas opções disponíveis: Preço de encerramento: as bandas ATR são plotadas em torno do preço de fechamento. HighLow: as bandas são plotadas em relação aos preços altos e baixos, como Chandelier Exits. O padrão do período de tempo ATR é de 21 dias, com múltiplos configurados em um padrão de 3 x ATR. O intervalo normal é de 2, para muito curto prazo, para 5 para negócios de longo prazo. Múltiplos abaixo de 3 são propensos a whipsaws. Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador. Ampla faixa verdadeira (ATR) Estações de rastreamento As paradas de arrastar são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento: Calcular faixa média verdadeira (ATR) Multiplicar ATR pelo seu múltiplo selecionado no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtrai 3 x ATR do Preço de encerramento e traça o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço terminar abaixo da parada ATR, adicione 3 x ATR ao preço de fechamento para rastrear um comércio curto Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até o preço reverter abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de catraca para que o ATR pare não se mova mais baixo durante um comércio prolongado nem se eleve durante um curto comércio. A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do High diário durante uma tendência ascendente e adicionado ao Low diário durante uma tendência descendente. As paradas normais do Range True True Range são muito mais voláteis do que as paradas com base em médias móveis e são propensas a adiar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendências. As paradas normais do Range True True Range são mais adaptáveis ​​às condições de mercado variáveis ​​do que Percentage Trailing Stops, mas conseguem resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas para uma forte tendência. O ATR original e as paradas de volatilidade têm duas principais fraquezas: as paradas movem-se para baixo durante uma tendência ascendente, se o intervalo vertical médio se alargar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de tendência seguinte é que um comerciante é interrompido cedo e sua próxima entrada está na mesma direção que seu comércio anterior. Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando Bandas ATR.